hur man läser engagemanget för Traders Report

hur man läser engagemanget för Traders Report

rapporten Commitment of Traders (COT) utförs av Commodity Futures Trading Commission (CFTC) som beskriver det öppna intresset för varje terminer och optioner på råvarumarknader som innehåller 20 eller fler handlare som har positionsstorlekar som är tillräckligt stora för att möta CFTC: s rapporteringsnivå. Syftet med denna rapport är att ge handlare öppenhet när det gäller det öppna intresset för olika terminsmarknader och storleken på dessa positioner för olika grupper av handlare. Öppet intresse är det totala antalet öppna terminer eller optionspositioner som inte är stängda eller levereras på en viss dag. COT-rapporten släpps varje fredag och baseras på data i slutet av föregående tisdagens handelssession. I slutändan är COT-rapporten en utmärkt resurs att använda för att få insikt i positionsstorlekarna för olika typer av handlare och hur positionsstorlekarna förändras över tiden.

COT-rapporten är uppdelad i fem kategorier för att differentiera de typer av handlare som har positioner på en marknad och tre underkategorier för att differentiera typerna av positioner. COT-rapporten delar också upp fyra statistikkategorier.

Trader kategorier

• processorer/användare – processorer eller användare är handlare som använder terminsmarknaderna som en säkring till den fysiska råvaran i kontanter marknaden. Dessa handlare inkluderar producenter av varan, konsumerar massmängder av varan eller handlar varan på kontantmarknaden.
• Swap Dealers – Swap dealers, enligt definitionen i CFTC, är ”en enhet som handlar främst i swappar för en råvara och använder terminsmarknaderna för att hantera eller säkra risken i samband med dessa swappar transaktioner.”Med andra ord är swap-återförsäljare vanligtvis handlare som tar den andra sidan av handeln för hedgers och stora spekulanter.
• Managed Money – dessa handlare är råvaruhandelsrådgivare (CTA), Råvarupooloperatörer eller hedgefonder som har stora spekulativa positioner i terminerna.
• Övriga rapporterbara – Handlare utanför de tre kategorier som anges ovan som har betydande positioner, enligt definitionen i CFTC, på en marknad.
• icke-rapporterbara – Handlare utanför de tre första kategorierna som anges ovan som har små positioner, enligt definitionen i CFTC, på en marknad.

Positionskategorier

• lång – det här är antalet handlare som är långa marknaden.
• kort – Det här är antalet handlare som är korta på marknaden.
• spridning – detta representerar antalet kvittningspositioner i en viss näringsidkarkategori.

  **lång och kort representerar eventuella återstående positioner efter kvittning.

statistiska kategorier

• positionsstorlek
• förändringar i positionsstorlek från föregående vecka
• procent av öppet intresse representerat av varje kategori av näringsidkare
• antal handlare i varje kategori

  **alla dessa kategorier kan ses i bilden nedan som återspeglar COT-rapportdata för Majsterminer från och med April 29th, 2014.

så här får du tillgång till COT-rapporterna

ima

Daniels Trading-kunder och DT-Insiders kan komma åt COT-rapporterna direkt från vår Insider Market Advisory (IMA) prenumerationssida under åtaganden från Traders Reports. Insider Market Advisory är vår främsta handelsrådgivningstjänst som ger dagliga morgon-och eftermiddagsbilder av alla åtta marknadssektorer utöver de veckovisa COT-rapporterna. Om du för närvarande inte har tillgång till IMA kan du gå med nedan.

CFTC

du kan också hitta COT-rapporterna på CFTC: s webbplats. För att hitta rapporterna på deras webbplats, Följ bara stegen nedan:

1. gå till www.CFTC.gov
2. Välj Marknadsrapporter
3. Välj åtaganden för handlare

   

4. på Nästa sida kan du se COT-rapporterna med alternativ för att filtrera data med följande, samt välja om du vill se data i ett långt eller kort format:

   marknadssektor (endast disaggregerade terminer eller disaggregerade terminer och optioner kombinerade):
   
   börs (endast terminer eller kombinerade terminer och optioner):
   

5. Handlare har också möjlighet att se tidigare COT-rapportdata och lära sig mer om betydelsen av COT-rapporten i fönstret nedan:

   

i slutändan är rapporten Commitment of Traders en utmärkt resurs som handlare kan använda för att få insikt i positionsstorlekarna för olika grupper av handlare. Dessutom tillåter COT-rapporten handlare att se hur dessa positionsstorlekar varierar Övertid. COT-rapporten är viktig för handlare att förstå eftersom den kan återspegla när olika grupper av handlare har en mer baisseartad eller hausseartad syn på en marknad, eftersom den visar antalet långa och korta positioner som gruppen har på en marknad och hur dessa positionsstorlekar varierar vecka till vecka.

huvudmålet som handlare letar efter i COT-rapporten är de långa och korta positionerna som olika grupper av handlare håller och hur de jämför med tidigare COT-data. Till exempel, om det finns en all-time high av långa positioner på majsmarknaden för hanterade pengar, skulle detta vara en bra indikator på att stora spekulanter på majsmarknaden är extremt hausse. Det är också en indikator för contrarians att en kort Möjlighet kan utvecklas om alla longs hitta anledning att lämna marknaden under en kort tidsperiod. Det finns många sätt att dechiffrera COT-rapporten för att hjälpa handlare att få en kant på marknaden. För att lära dig mer om vikten av COT-rapporten och hur den kan användas för handel, uppmuntrar jag dig att kontakta mig på 312.706.7633.

försök Insider Market Advisory – för 30 dagar

Insider Market Advisory – Trial – denna premier futures trade advisory service är utformad för att ge dig den aktuella informationen din handel beror på. Varje dag får du en kortfattad ögonblicksbild, från både tekniska och grundläggande perspektiv, av alla åtta terminsmarknadssektorer.

dt Pro Futures Trading Software Demo

Daniels Tradings engagemang för att tillhandahålla den främsta terminshandelsprogramvaran i branschen drevs av vår obevekliga strävan att tillgodose behoven hos aktiva handlare och erbjuda en handelsplattform som verkligen skulle skilja oss åt i branschen. Resultatet är vår dt Pro.

Registrera Nu