How to Read the Commitment of Traders Report
the Commitment of Traders (cot) Report is conducted by the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) detailing the open interest in each futures and options on commodities markets containing 20 or more traders holding position sizes Large such to meet the CFTC ’ s reporting level. Celem niniejszego raportu jest zapewnienie traderom przejrzystości w odniesieniu do otwartego zainteresowania różnymi rynkami kontraktów terminowych oraz wielkości tych pozycji dla różnych grup traderów. Otwarte odsetki to całkowita liczba otwartych pozycji futures lub opcji, które nie są zamknięte lub dostarczone w danym dniu. Raport COT jest publikowany w każdy piątek i opiera się na danych na koniec poprzedniej wtorkowej sesji giełdowej. Ostatecznie raport COT jest doskonałym źródłem do wykorzystania w celu uzyskania wglądu w Rozmiary pozycji różnych typów traderów i jak zmieniają się rozmiary pozycji w czasie.
raport COT jest podzielony na pięć kategorii w celu rozróżnienia rodzajów traderów posiadających pozycje na rynku oraz trzy podkategorie w celu rozróżnienia rodzajów pozycji. Sprawozdanie COT zawiera również cztery kategorie statystyczne.
kategorie handlowców
- Procesory/użytkownicy – Procesory lub użytkownicy to handlowcy, którzy wykorzystują rynki kontraktów terminowych jako zabezpieczenie fizycznego towaru na rynku gotówkowym. Handlowcy Ci obejmują producentów towaru, zużywają masowe ilości towaru lub handlują towarem na rynku gotówkowym.
- Dealerzy swapów – dealerzy swapów, zdefiniowani przez CFTC, to „jednostka, która zajmuje się głównie swapami na towar i wykorzystuje rynki kontraktów terminowych do zarządzania ryzykiem związanym z tymi transakcjami swapowymi lub ich zabezpieczania.”Innymi słowy, dealerzy swap są zazwyczaj handlowcami, którzy biorą drugą stronę transakcji dla hedgerów i dużych spekulantów.
- zarządzane pieniądze-ci handlowcy to doradcy handlowi towarami (CTA), operatorzy puli towarów lub fundusze hedgingowe, które utrzymują duże pozycje spekulacyjne w terminach futures.
- inne podmioty podlegające raportowaniu – handlowcy spoza trzech wymienionych powyżej kategorii, którzy posiadają istotne pozycje, zgodnie z definicją CFTC, na rynku.
- Nieraportowalne-traderzy spoza pierwszych trzech kategorii wymienionych powyżej, którzy mają małe pozycje, zgodnie z definicją CFTC, na rynku.
kategorie pozycji
- Long – jest to liczba traderów, którzy są długo na rynku.
- Short-jest to liczba traderów, którzy są krótko na rynku.
- Spreading-oznacza liczbę pozycji kompensujących w danej kategorii traderów.
**długie i krótkie reprezentują pozostałe pozycje po potrąceniu.
kategorie statystyczne
- wielkość pozycji
- zmiany wielkości pozycji z poprzedniego tygodnia
- procent otwartych odsetek reprezentowanych przez każdą kategorię tradera
- Liczba traderów w każdej kategorii
**wszystkie te kategorie można zobaczyć na poniższym obrazku odzwierciedlającym dane raportu COT dla kontraktów terminowych na kukurydzę na dzień 29 kwietnia 2014 r.
jak uzyskać dostęp do Raportów COT
IMA
Klienci Daniels Trading i znawcy dt mogą uzyskać dostęp do Raportów COT bezpośrednio z naszej strony subskrypcji Insider Market Advisory (IMA) w ramach zobowiązań raportów traderów. Insider Market Advisory to nasza pierwszorzędna usługa doradztwa handlowego, która zapewnia codzienne poranne i popołudniowe migawki wszystkich ośmiu sektorów rynku oprócz cotygodniowych raportów COT. Jeśli obecnie nie masz dostępu do IMA, możesz dołączyć poniżej.
CFTC
raporty COT można również znaleźć na stronie internetowej CFTC. Aby zlokalizować raporty na ich stronie, po prostu wykonaj poniższe czynności:
- przejdź do www.CFTC.gov
- wybierz Raporty rynkowe
- Wybierz zobowiązania traderów
- Następna strona pozwoli Ci przeglądać raporty COT z opcjami filtrowania danych według następujących kryteriów, a także wybrać, czy chcesz przeglądać dane w długim lub krótkim formacie:
sektor rynku (tylko zdezagregowane kontrakty futures lub zdezagregowane kontrakty futures i opcje łącznie):
Giełda (tylko kontrakty futures lub kontrakty futures i opcje łącznie):
- handlowcy mają również możliwość przeglądania danych raportu COT i dowiedz się więcej o znaczeniu raportu COT w poniższym oknie:
ostatecznie raport Commitment of Traders jest doskonałym zasobem, z którego mogą korzystać traderzy, aby uzyskać wgląd w Rozmiary pozycji różnych grup traderów. Dodatkowo raport COT pozwala inwestorom zobaczyć, jak te rozmiary pozycji różnią się w godzinach nadliczbowych. Raport COT jest ważny dla traderów, ponieważ może odzwierciedlać, kiedy różne grupy traderów mają bardziej niedźwiedzi lub zwyżkowy punkt widzenia na rynku, ponieważ wyświetla liczbę długich i krótkich pozycji, które grupa ma na rynku, oraz jak te rozmiary pozycji różnią się z tygodnia na tydzień.
głównym celem, którego traderzy szukają w raporcie COT, są długie i krótkie pozycje utrzymywane przez różne grupy traderów oraz porównanie ich z wcześniejszymi danymi COT. Na przykład, jeśli na rynku kukurydzy jest cały czas wysoki poziom długich pozycji za zarządzane pieniądze, byłoby to świetnym wskaźnikiem, że wielcy spekulanci na rynku kukurydzy są wyjątkowo uparci. Jest to również wskaźnik dla contrarians, że krótka szansa może się rozwijać, jeśli wszyscy longs znaleźć powód do wyjścia z rynku w krótkim okresie czasu. Istnieje wiele sposobów na rozszyfrowanie raportu COT, aby pomóc traderom uzyskać przewagę na rynku. Aby dowiedzieć się więcej o znaczeniu raportu COT i jak można go wykorzystać do handlu, zachęcam do kontaktu ze mną pod numerem 312.706.7633.
Wypróbuj Insider Market Advisory – przez 30 dni
Insider Market Advisory – Trial – ta pierwszorzędna usługa doradztwa transakcyjnego futures została zaprojektowana, aby dostarczać Ci aktualnych informacji, od których zależy twój handel. Każdego dnia otrzymasz zwięzły zrzut wszystkich ośmiu sektorów rynku futures, zarówno z technicznego, jak i podstawowego punktu widzenia.
DT Pro Futures Trading Software Demo
zaangażowanie Daniels Trading w dostarczanie najlepszego oprogramowania do handlu kontraktami terminowymi w branży było napędzane przez nasze nieustające dążenie do zaspokajania potrzeb aktywnych handlowców i oferowania platformy transakcyjnej, która naprawdę wyróżni nas w branży. Rezultatem jest nasz DT Pro.
Zarejestruj Się Teraz
Ujawnianie Informacji O Ryzyku
The Stonex Group Inc. grupa spółek świadczy usługi finansowe na całym świecie za pośrednictwem swoich spółek zależnych, w tym towarów fizycznych, Papierów Wartościowych, instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu giełdowego i pozagiełdowego, zarządzania ryzykiem, płatności globalnych i produktów walutowych zgodnie z obowiązującym prawem w jurysdykcjach, w których świadczone są usługi. Odniesienia do produktów pozagiełdowych („OTC”) lub swapów są dokonywane w imieniu StoneX Markets LLC („SXM”), członka National Futures Association („NFA”) i tymczasowo zarejestrowanego przez U. S. Commodity Futures Trading Commission („CFTC”) jako dealer swapów. Produkty SXM są przeznaczone wyłącznie dla osób fizycznych lub firm, które kwalifikują się zgodnie z zasadami CFTC jako”kwalifikujący się uczestnik kontraktu” („ECP”) i które zostały zaakceptowane jako klienci SXM. StoneX Financial Sp. Z O. O. („SFI”) jest członkiem FINRA/NFA/SIPC i jest zarejestrowany w MSRB. SFI prowadzi działalność jako Daniels Trading/Top Third / Futures Online. SFI jest zarejestrowany w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) jako Broker-Dealer oraz w CFTC jako handlowiec Komisji kontraktów terminowych i Doradca Handlowy ds. handlu towarami. Odniesienia do obrotu papierami wartościowymi są dokonywane w imieniu oddziału BD SFI i są przeznaczone wyłącznie dla odbiorców klientów instytucjonalnych zgodnie z definicją zawartą w art. 4512 lit.c) FINRA. Odniesienia do kontraktów futures i opcji notowanych na giełdzie są dokonywane w imieniu Oddziału FCM SFI.
obrót swapami i pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi, instrumentami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu giełdowego oraz opcjami i papierami wartościowymi wiąże się ze znacznym ryzykiem i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią rekomendacji do handlu ani badań inwestycyjnych ani oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów pochodnych lub papierów wartościowych. Nie bierze ona pod uwagę Twoich konkretnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej lub potrzeb i nie tworzy wiążącego obowiązku dla żadnej ze spółek Grupy StoneX do zawarcia z Tobą jakiejkolwiek transakcji. Zaleca się przeprowadzenie niezależnego badania każdej transakcji w celu ustalenia, czy transakcja jest dla ciebie odpowiednia. Żadna część tego materiału nie może być kopiowana, kopiowana ani powielana w jakiejkolwiek formie za pomocą jakichkolwiek środków ani rozpowszechniana bez uprzedniej pisemnej zgody StoneX Group Inc.
© 2019 StoneX Group Sp. Z O. O. Wszelkie Prawa Zastrzeżone