How to Read the Commitment of Traders Report
het Commitment of Traders (COT) rapport wordt uitgevoerd door de commitment of Traders (COT) rapport wordt uitgevoerd door de commitment of Traders Trading Commission (CFTC) waarin de open belangstelling voor elke futures en opties op grondstoffenmarkten met 20 of meer traders met posities die groot genoeg zijn om aan het rapportageniveau van de CFTC te voldoen. Het doel van dit verslag is om handelaren te voorzien van transparantie met betrekking tot de open interesse in verschillende futures markten en de grootte van die posities voor verschillende groepen handelaren. Open rente is het totale aantal open futures of opties posities die niet worden gesloten of geleverd op een bepaalde dag. Het COT-rapport wordt elke vrijdag vrijgegeven en is gebaseerd op Gegevens aan het einde van de voorafgaande handelssessie van dinsdag. Uiteindelijk, de COT rapport is een uitstekende bron om te gebruiken om inzicht te krijgen in de positie maten van verschillende soorten handelaren en hoe de positie maten veranderen in de tijd.
het COT-rapport is onderverdeeld in vijf categorieën om onderscheid te maken tussen de soorten handelaren die posities op een markt hebben, en drie subcategorieën om onderscheid te maken tussen de soorten posities. In het COT-rapport worden ook vier statistische categorieën ingedeeld.
categorieën handelaren
- verwerkers / gebruikers-verwerkers of gebruikers zijn handelaren die de futuresmarkten gebruiken als afdekking voor de fysieke grondstoffen op de geldmarkt. Deze handelaren omvatten producenten van de grondstof, verbruiken massahoeveelheden van de grondstof of verhandelen de grondstof op de geldmarkt.
- Swap Dealers-Swap dealers, zoals gedefinieerd door de CFTC, is “een entiteit die voornamelijk handelt in swaps voor een grondstof en de futuresmarkten gebruikt om het aan die swaptransacties verbonden risico te beheren of af te dekken.”Met andere woorden, swap dealers zijn meestal handelaren die de andere kant van de handel voor hedgers en grote speculanten te nemen.
- beheerd geld – deze handelaren zijn Commodity Trading Advisors (CTA ‘ s), Commodity Pool Operators, of hedgefondsen die grote speculatieve posities in de futures hebben.
- Overige te rapporteren personen – handelaren die niet tot de drie hierboven genoemde categorieën behoren en die aanzienlijke posities, zoals gedefinieerd door de CFTC, op een markt hebben.
- niet – te rapporteren-handelaren buiten de eerste drie hierboven genoemde categorieën die kleine posities, zoals gedefinieerd door de CFTC, op een markt hebben.
Positiecategorieën
- lang-Dit is het aantal handelaren dat lang op de markt is.
- kort-Dit is het aantal handelaren dat kort op de markt is.
- spreiden-dit is het aantal compenserende posities in een bepaalde categorie handelaren.
* * Long en short vertegenwoordigen alle resterende posities na verrekening.
statistische categorieën
- positiegrootte
- veranderingen in positiegrootte ten opzichte van de vorige week
- percentage van de open rente vertegenwoordigd door elke categorie handelaar
- aantal handelaren in elke categorie
* * al deze categorieën kunnen worden bekeken in de onderstaande afbeelding als weergave van de COT-Rapportgegevens voor Corn Futures per 29 April 2014.
hoe toegang te krijgen tot de Cot-rapporten
Ima
Daniels Trading-cliënten en DT-Insiders hebben rechtstreeks toegang tot de COT-rapporten via onze abonnementspagina voor Insider Market Advisory (IMA) onder Commitments of Traders Reports. De Insider Market Advisory is onze belangrijkste handelsadviesdienst die naast de wekelijkse COT-rapporten dagelijks ’s ochtends en’ s middags snapshots van alle acht marktsectoren biedt. Als je op dit moment geen toegang hebt tot IMA, kun je je hieronder aanmelden.
CFTC
u kunt de COT-rapporten ook vinden op de website van CFTC. Zoek de verslagen op hun site, volg gewoon de stappen hieronder:
- Ga naar www.CFTC.gov
- Selecteer Market Reports
- Selecteer Verplichtingen van Handelaren
- De volgende pagina zal u toelaten om de KINDERBEDJE Rapporten maken met keuzes om de gegevens te filteren door de volgende, en kies of u de gegevens wilt weergeven in een lange of korte notatie:
marktsector (uitgesplitst futures alleen maar of zijn op te splitsen in futures en opties gecombineerd):
Exchange (termijncontracten of futures en opties gecombineerd):
- handelaren hebben ook de mogelijkheid om het verleden COT rapport gegevens te bekijken, en meer te leren over de Betekenis van het COT rapport in het venster hieronder:
uiteindelijk, de inzet van handelaren verslag is een uitstekende bron die handelaren kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in de positie maten van verschillende groepen handelaren. Plus, de COT rapport kunnen handelaren om te zien hoe deze positie maten variëren overuren. Het COT-rapport is belangrijk voor handelaren om te begrijpen, omdat het kan weerspiegelen wanneer verschillende groepen van handelaren hebben een meer bearish of bullish outlook in een markt, als het toont het aantal lange en korte posities die groep heeft in een markt, en hoe deze positie maten variëren van week tot week.
de belangrijkste doelstelling die handelaren in het COT-rapport zoeken is de lange en shortposities die verschillende groepen handelaren hebben en hoe ze zich verhouden tot vroegere COT-gegevens. Bijvoorbeeld, als er een all-time high van lange posities in de maïs markt voor beheerd geld, dit zou een geweldige indicator dat grote speculanten in de maïs markt zijn extreem bullish. Het is ook een indicator voor tegenstanders dat een korte kans kan worden ontwikkeld als alle longs vinden reden om de markt te verlaten over een korte periode van tijd. Er zijn vele manieren om het COT-rapport te ontcijferen om handelaren te helpen een voorsprong in de markt te krijgen. Om meer te weten te komen over het belang van het COT-rapport en hoe het kan worden gebruikt voor de handel, moedig ik u aan om contact met mij op 312.706.7633.
Try Insider Market Advisory-for 30 Days
Insider Market Advisory-Trial-This premier futures trade advisory service is ontworpen om u te voorzien van de tijdige informatie waarvan uw handel afhankelijk is. Elke dag krijg je een beknopte momentopname, vanuit zowel technische als fundamentele perspectieven, van alle acht futuresmarktsectoren.
dt Pro Futures Trading Software Demo
Daniels Trading ‘ s toewijding aan het leveren van de belangrijkste futures trading software in de industrie werd gedreven door ons niet aflatende streven om te voldoen aan de behoeften van actieve handelaren en het aanbieden van een handelsplatform dat ons echt zou onderscheiden in de industrie. Het resultaat is onze dt Pro.
Registreer Nu
Risico Openbaarmaking
The StoneX Group Inc. de groep van ondernemingen levert via haar dochterondernemingen wereldwijd financiële diensten, waaronder fysieke grondstoffen, effecten, op de beurs verhandelde en OTC-derivaten, Risicobeheer, wereldwijde betalingen en valutaproducten in overeenstemming met het toepasselijke recht in de rechtsgebieden waar diensten worden verleend. Verwijzingen naar over-the-counter (“OTC”) producten of swaps worden gemaakt namens StoneX Markets LLC (“SXM”), een lid van de National Futures Association (“NFA”) en voorlopig geregistreerd bij de U. S. Commodity Futures Trading Commission (“CFTC”) als swap dealer. De producten van SXM zijn alleen ontworpen voor particulieren of bedrijven die volgens de CFTC-regels in aanmerking komen als ‘In Aanmerking Komende Contractdeelnemer’ (‘ECP’) en die zijn geaccepteerd als klanten van SXM. StoneX Financial Inc. (“SFI”) is lid van FINRA/NFA/SIPC en geregistreerd bij de MSRB. SFI doet zaken als Daniels Trading/Top Third / Futures Online. SFI is geregistreerd bij de U. S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) als Broker-Dealer en bij de CFTC als een Futures Commission Merchant and Commodity Trading Adviser. Verwijzingen naar effectenhandel worden gedaan namens de afdeling BD van SFI en zijn alleen bedoeld voor een publiek van institutionele cliënten zoals gedefinieerd in FINRA regel 4512(c). Namens de FCM-divisie van SFI wordt verwezen naar op de beurs verhandelde futures en opties.
Trading swaps en OTC-derivaten, op de beurs verhandelde derivaten en opties en effecten houden een aanzienlijk risico in en zijn niet geschikt voor alle beleggers. De informatie hierin is geen aanbeveling om onderzoek te verhandelen of te beleggen of een aanbod om een derivaat of effect te kopen of te verkopen. Het houdt geen rekening met uw specifieke beleggingsdoelstellingen, financiële situatie of behoeften en creëert geen bindende verplichting voor een van de StoneX-bedrijven om een transactie met u aan te gaan. U wordt geadviseerd om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar elke transactie om te bepalen of een transactie geschikt is voor u. Geen enkel deel van dit materiaal mag worden gekopieerd, gekopieerd of gedupliceerd in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, of worden herverdeeld zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van StoneX Group Inc.
© 2021 StoneX Group Inc. Alle Rechten Voorbehouden