トレーダーのコミットメントレポートの読み方

トレーダーのコミットメントレポートの読み方

トレーダーのコミットメント(COT)レポートは、商品先物取引委員会(CFTC)によって実施され、CFTCのレポートレベルを満たすのに十分な大きさのポジションサイズを保持する20人以上のトレーダーを含む商品市場の各先物およびオプションの建玉を詳述しています。 このレポートの目的は、様々な先物市場における建玉とトレーダーの異なるグループのためのそれらの位置のサイズに関して透明性をトレーダーに提供するこ 建玉は、特定の日に閉鎖または配信されていないオープン先物またはオプションのポジションの合計数です。 COTレポートは毎週金曜日にリリースされ、前の火曜日の取引セッションの終わりにデータに基づいています。 最終的には、COTレポートは、トレーダーの異なるタイプの位置のサイズとどのように位置のサイズが時間の経過とともに変化するかを洞察を得るために使

COTレポートは、市場でポジションを持っているトレーダーのタイプを区別するための五つのカテゴリと、ポジションのタイプを区別するための三つのサブカテゴリに分けられている。 COT報告書はまた、4つの統計カテゴリを分類します。

トレーダーカテゴリ

• プロセッサ/ユーザー–プロセッサまたはユーザーは、先物市場を現物市場の現物商品のヘッジとして使用するトレーダーです。 これらのトレーダーには、商品の生産者、商品の大量消費、または現物市場での商品の取引が含まれます。
• スワップディーラー–スワップディーラーは、CFTCによって定義されているように、”主に商品のスワップを取引し、先物市場を使用してそれらのスワップ取引に関連するリスクを管理またはヘッジする事業体である。”言い換えれば、スワップディーラーは、通常、ヘッジや大規模な投機家のための取引の反対側を取るトレーダーです。
• マネージマネー–これらのトレーダーは、商品取引アドバイザー（Cta）、商品プールオペレーター、または先物で大きな投機的なポジションを保持するヘッジファンドです。
• その他の報告可能な–CFTCによって定義されているように、市場で実質的なポジションを持っている上記の三つのカテゴリーの外のトレーダー。
• 非報告-CFTCによって定義されているように、市場で小さなポジションを持っている上記の最初の三つのカテゴリの外のトレーダー。

ポジションカテゴリ

• Long–これは市場が長いトレーダーの数です。
• Short–これは市場が短いトレーダーの数です。
• スプレッド–特定のトレーダーカテゴリのオフセットポジションの数を表します。

  **Longとshortは、オフセット後の残りのポジションを表します。

統計カテゴリ

• ポジションサイズ
• 前週からのポジションサイズの変化
• トレーダーの各カテゴリで表される建玉の割合
• 各カテゴリのトレーダー数

  **これらのカテゴリはすべて、April29th,2014のトウモロコシ先物のCOTレポートデータを反映した下の画像で見ることができます。

COTレポートへのアクセス方法

IMA

Daniels Tradingクライアントおよびdtインサイダーは、Traders Reportsのコミットメントの下にあるInsider Market Advisory(IMA)サブスクリプショ インサイダー市場アドバイザリーは、毎週のCOTレポートに加えて、すべての八つの市場セクターの毎日の朝と午後のスナップショットを提供する私たちの最 現在IMAにアクセスできない場合は、以下に参加できます。

CFTC

CFTCのウェブサイトでもCOTレポートを見つけることができます。 自分のサイトでレポートを見つけるには、以下の手順に従ってください:

1. に行くwww.CFTC.gov
2. 市場レポートを選択
3. トレーダーのコミットメントを選択

   

4. 次のページでは、COTレポートを表示して、以下のデータをフィルター処理したり、データを長い形式または短い形式で表示するかどうかを選択したりできます。

   Market Sector(discongulated futures onlyまたはdiscongulated futures and options combined):
   
   取引所（先物のみまたは先物とオプションを組み合わせたもの）:
   

5. トレーダーはまた、過去のCOTレポートデータを表示し、下のウィンドウでCOTレポートの意味についての詳細を学ぶことができます:

   

最終的には、トレーダーのコミットメントレポートは、トレーダーの異なるグループの位置サイズへの洞察を得るために使用することができる優れたリソー さらに、COTレポートでは、トレーダーはこれらのポジションサイズが残業でどのように変化するかを見ることができます。 COTレポートは、トレーダーの異なるグループが市場でより弱気または強気の見通しを持っているとき、それはグループが市場で持っているロングとショートポジ

トレーダーがCOTレポートで探している主な目的は、異なるトレーダーグループが保有しているロングポジションとショートポジション、および過去のCOTデータとの比較 例えば、管理されたお金のためのトウモロコシの市場の長い位置のすべての時間の高いがあれば、これはトウモロコシの市場の大きい投機家が非常に強気であること大きい表示器である。 また、すべてのロングが短期間で市場を出る理由を見つけた場合、短い機会が発展する可能性があるというcontrariansの指標でもあります。 トレーダーが市場でエッジを得るのを助けるためにベビーベッドレポートを解読する多くの方法があります。 COTレポートの重要性とそれが取引にどのように使用できるかについての詳細を学ぶために、私は312.706.7633で私に連絡することをお勧めします。

Try Insider Market Advisory–for30Days

Insider Market Advisory–Trial-このプレミア先物取引アドバイザリーサービスは、あなたの取引が依存するタイムリーな情報を提供するように設計されています。 毎日、あなたはすべての八つの先物市場セクターの、技術的および基本的な視点の両方から、簡潔なスナップショットを取得します。

dt Pro Futures Trading Software Demo

業界で最高の先物取引ソフトウェアを提供するDaniels Tradingの献身は、アクティブなトレーダーのニーズを満たし、本当に業界で私たちを離 結果はプロ私達のdtである。

今すぐ登録