Cómo Leer el Informe de Compromiso de los Traders
El Informe de Compromiso de los Traders (COT) es realizado por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) que detalla el interés abierto en cada uno de los futuros y opciones en mercados de materias primas que contienen 20 o más traders con posiciones lo suficientemente grandes como para cumplir con el nivel de informes de la CFTC. El propósito de este informe es proporcionar a los operadores transparencia con respecto al interés abierto en varios mercados de futuros y el tamaño de esas posiciones para diferentes grupos de operadores. El interés abierto es el número total de posiciones abiertas de futuros u opciones que no se cierran ni se entregan en un día en particular. El Informe COT se publica todos los viernes y se basa en los datos al final de la sesión de negociación del martes anterior. En última instancia, el Informe COT es un recurso excelente para usar con el fin de obtener información sobre los tamaños de posición de diferentes tipos de operadores y cómo cambian los tamaños de posición con el tiempo.
El informe COT se divide en cinco categorías para diferenciar los tipos de traders que tienen posiciones en un mercado, y tres subcategorías para diferenciar los tipos de posiciones. El informe COT también desglosa cuatro categorías estadísticas.
Categorías de operadores
- Procesadores/Usuarios: Los procesadores o usuarios son operadores que utilizan los mercados de futuros como cobertura de la mercancía física en el mercado de efectivo. Estos comerciantes incluyen a los productores de la mercancía, consumen cantidades masivas de la mercancía o la comercializan en el mercado de efectivo.
- Agentes de permutas financieras – Los agentes de permutas financieras, según la definición de la CFTC, son «una entidad que negocia principalmente en permutas por una materia prima y utiliza los mercados de futuros para gestionar o cubrir el riesgo asociado a esas operaciones de permutas financieras.»En otras palabras, los comerciantes de swaps suelen ser comerciantes que toman el otro lado de las operaciones para los aseguradores y los grandes especuladores.
- Dinero administrado: Estos operadores son Asesores de Comercio de Productos Básicos (CTA), Operadores de Grupos de Productos Básicos o fondos de cobertura que tienen grandes posiciones especulativas en los futuros.
- Otros operadores sujetos a comunicación de información fuera de las tres categorías enumeradas anteriormente que tengan posiciones sustanciales, según la definición de la CFTC, en un mercado.
- No Admisibles – Comerciantes fuera de las tres primeras categorías mencionadas que tienen una pequeña posiciones, tal como se define por la CFTC, en un mercado.
Categorías de posición
- Largo: Este es el número de operadores que son largos en el mercado.
- Corto – Este es el número de traders que están cortos en el mercado.
- Spreading: representa el número de posiciones de compensación en una categoría de trader en particular.
* * Largo y corto representan cualquier posición restante después de la compensación.
Categorías estadísticas
- Tamaño de la posición
- Cambios en el tamaño de la posición de la semana anterior
- Porcentaje de interés abierto representado por cada categoría de trader
- Número de traders en cada categoría
* * Todas estas categorías se pueden ver en la siguiente imagen que refleja los datos del Informe COT para Futuros de maíz al 29 de abril de 2014.
Cómo acceder a los Informes de COT
IMA
Los clientes comerciales de Daniels y los Expertos de dt pueden acceder a los Informes de COT directamente desde nuestra página de suscripción de Insider Market Advisory (IMA) bajo Informes de Compromisos de Traders. El Insider Market Advisory es nuestro principal servicio de asesoramiento comercial que proporciona instantáneas diarias por la mañana y por la tarde de los ocho sectores del mercado, además de los informes semanales de COT. Si actualmente no tienes acceso a IMA, puedes unirte a continuación.
CFTC
También puede encontrar los Informes de COT en el sitio web de CFTC. Para localizar los informes en su sitio, simplemente siga los pasos a continuación:
- Ir a www.CFTC.gov
- Seleccionar Informes de mercado
- Seleccionar Compromisos de Traders
- La siguiente página le permitirá ver los Informes COT con opciones para filtrar los datos de la siguiente manera, así como elegir si desea ver los datos en un formato largo o corto:
Sector de mercado (solo futuros desagregados o futuros y opciones desagregados combinados):
Bolsa (solo futuros o futuros y opciones combinados):
- Los operadores también tienen la capacidad de ver los datos del Informe de COT anteriores y obtener más información sobre el significado del Informe de COT en la ventana a continuación:
En última instancia, el Informe Compromiso de los Traders es un excelente recurso que los traders pueden utilizar para obtener información sobre los tamaños de posición de diferentes grupos de traders. Además, el informe COT permite a los operadores ver cómo estos tamaños de posición varían con el tiempo. El Informe COT es importante para que los traders lo entiendan porque puede reflejar cuándo diferentes grupos de traders tienen una perspectiva más bajista o alcista en un mercado, ya que muestra el número de posiciones largas y cortas que el grupo tiene en un mercado, y cómo estos tamaños de posición varían semana a semana.
El objetivo principal que buscan los traders en el Informe COT son las posiciones largas y cortas que tienen diferentes grupos de traders y cómo se comparan con los datos COT anteriores. Por ejemplo, si hay un máximo histórico de posiciones largas en el mercado del maíz para el dinero administrado, esto sería un gran indicador de que los grandes especuladores en el mercado del maíz son extremadamente alcistas. También es un indicador para los contrarios que una oportunidad corta puede estar desarrollándose si todos los largos encuentran razones para salir del mercado en un corto período de tiempo. Hay muchas maneras de descifrar el Informe COT para ayudar a los comerciantes a obtener una ventaja en el mercado. Para obtener más información sobre la importancia del Informe COT y cómo se puede usar para operar, le animo a ponerse en contacto conmigo al 312.706.7633.
Pruebe Insider Market Advisory-durante 30 Días
Insider Market Advisory-Trial – Este servicio de asesoramiento de comercio de futuros de primer nivel está diseñado para proporcionarle la información oportuna de la que depende su negociación. Cada día, obtendrá una instantánea concisa, desde perspectivas técnicas y fundamentales, de los ocho sectores del mercado de futuros.
Demostración del Software de comercio de futuros dt Pro
La dedicación de Daniels Trading a proporcionar el software de comercio de futuros de primer nivel en la industria fue impulsada por nuestra búsqueda incansable de satisfacer las necesidades de los operadores activos y ofrecer una plataforma de comercio que realmente nos diferenciara en la industria. El resultado es nuestro dt Pro.
Regístrese ahora
Divulgación de riesgos
The Stonex Group Inc. group of companies proporciona servicios financieros en todo el mundo a través de sus subsidiarias, incluidos productos físicos, valores, derivados negociados en bolsa y en mercados extrabursátiles, gestión de riesgos, pagos globales y productos de divisas de acuerdo con la legislación aplicable en las jurisdicciones donde se prestan los servicios. Las referencias a productos o swaps de venta libre («OTC») se hacen en nombre de StoneX Markets LLC («SXM»), miembro de la Asociación Nacional de Futuros («NFA») y registrado provisionalmente en la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos («CFTC») como distribuidor de swaps. Los productos de SXM están diseñados solo para personas o empresas que califican según las reglas de la CFTC como»Participante Contractual Elegible» («ECP») y que han sido aceptados como clientes de SXM. StoneX Financial Inc. («SFI») es miembro de FINRA/NFA/SIPC y está registrado en el MSRB. SFI hace negocios como Daniels Trading / Top Third / Futuros en línea. SFI está registrada en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos («SEC») como Agente de Bolsa y en la CFTC como Comerciante de Comisiones de Futuros y Asesor de Comercio de Productos Básicos. Las referencias a la negociación de valores se hacen en nombre de la División BD de SFI y están destinadas únicamente a una audiencia de clientes institucionales, tal como se define en la Regla 4512(c) de la FINRA. Las referencias a futuros y opciones negociados en bolsa se hacen en nombre de la División FCM de SFI.
La negociación de swaps y derivados extrabursátiles, derivados negociados en bolsa y opciones y valores implica un riesgo considerable y no es adecuada para todos los inversores. La información contenida en este documento no es una recomendación para el comercio ni una investigación de inversiones ni una oferta para comprar o vender ningún derivado o valor. No tiene en cuenta sus objetivos de inversión, situación financiera o necesidades particulares y no crea una obligación vinculante para ninguna de las empresas del grupo StoneX de realizar ninguna transacción con usted. Se le aconseja que realice una investigación independiente de cualquier transacción para determinar si alguna transacción es adecuada para usted. Ninguna parte de este material puede ser copiada, fotocopiada o duplicada de ninguna forma por ningún medio o redistribuida sin el consentimiento previo por escrito de StoneX Group Inc.
© 2021 StoneX Group Inc. Todos los derechos Reservados