Sådan læses commitment of Traders Report

Sådan læses commitment of Traders Report

commitment of Traders (COT) – rapporten udføres af Commodity Futures Trading Commission (CFTC), der beskriver den åbne interesse for hver futures og optioner på råvaremarkeder, der indeholder 20 eller flere forhandlere, der har positionsstørrelser, der er store nok til at opfylde CFTCs rapporteringsniveau. Formålet med denne rapport er at give erhvervsdrivende gennemsigtighed med hensyn til den åbne interesse for forskellige futuresmarkeder og størrelsen af disse positioner for forskellige grupper af erhvervsdrivende. Åben rente er det samlede antal åbne futures eller optionspositioner, der ikke lukkes eller leveres på en bestemt dag. COT-rapporten frigives hver fredag og er baseret på data i slutningen af den foregående tirsdagens handelssession. I sidste ende er COT-rapporten en fremragende ressource at bruge for at få indsigt i positionsstørrelserne for forskellige typer forhandlere, og hvordan positionsstørrelserne ændrer sig over tid.

COT-rapporten er opdelt i fem kategorier for at differentiere de typer erhvervsdrivende, der har positioner på et marked, og tre underkategorier for at differentiere typerne af positioner. COT-rapporten opdeler også fire statistiske kategorier.

Trader kategorier

• processorer/brugere – processorer eller brugere er handlende, der bruger futuresmarkederne som en sikring til den fysiske råvare på kontantmarkedet. Disse forhandlere inkluderer producenter af varen, forbruger massemængder af varen eller handler varen på kontantmarkedet.
• byttehandlere – byttehandlere, som defineret af CFTC, er “en enhed, der primært handler med byttehandel for en vare og bruger futuresmarkederne til at styre eller afdække risikoen forbundet med disse byttehandel.”Med andre ord er byttehandlere typisk handlende, der tager den anden side af handler for hedgers og store spekulanter.
• Managed Money – disse forhandlere er Commodity Trading Advisors (CTA ‘ er), Råvarepuljeoperatører eller hedgefonde, der har store spekulative positioner i futures.
• andre indberetningspligtige – forhandlere uden for de tre ovennævnte kategorier, der har betydelige positioner, som defineret af CFTC, på et marked.
• ikke-Indberetningspligtig – forhandlere uden for de første tre kategorier, der er anført ovenfor, der har små positioner, som defineret af CFTC, på et marked.

Positionskategorier

• lang – Dette er antallet af handlende, der er lange markedet.
• kort – Dette er antallet af handlende, der er kort markedet.
• spredning – dette repræsenterer antallet af modregningspositioner i en bestemt traderkategori.

  * * lang og kort repræsenterer eventuelle resterende positioner efter modregning.

statistiske kategorier

• positionsstørrelse
• ændringer i positionsstørrelse fra den foregående uge
• procent af åben interesse repræsenteret af hver kategori af erhvervsdrivende
• antal forhandlere i hver kategori

  **alle disse kategorier kan ses på billedet nedenfor, der afspejler cot-rapportdataene for Corn Futures fra 29.April 2014.

Sådan får du adgang til COT-rapporterne

IMA

Daniels Trading-klienter og DT-insidere kan få adgang til COT-rapporterne direkte fra vores insider Market Advisory (IMA) abonnementsside under forpligtelser fra Traders-rapporter. Insider Market Advisory er vores førende handelsrådgivningstjeneste, der leverer daglige morgen-og eftermiddagsbilleder af alle otte markedssektorer ud over de ugentlige COT-rapporter. Hvis du ikke i øjeblikket har adgang til IMA, kan du tilmelde dig nedenfor.

CFTC

du kan også finde COT-rapporterne på CFTCs hjemmeside. For at finde rapporterne på deres hjemmeside, skal du blot følge nedenstående trin:

1. gå til www.CFTC.gov
2. Vælg markedsrapporter
3. Vælg forpligtelser for handlende

   

4. den næste side giver dig mulighed for at se COT-rapporterne med valg til at filtrere dataene efter følgende, samt vælge, om du vil se dataene i et langt eller kort format:

   markedssektor (kun disaggregerede futures eller disaggregerede futures og optioner kombineret):
   
   udveksling (kun futures eller futures og optioner kombineret):
   

5. forhandlere har også mulighed for at se tidligere COT-rapportdata og lære mere om betydningen af COT-rapporten i vinduet nedenfor:

   

i sidste ende er commitment of Traders Report en fremragende ressource, som handlende kan bruge for at få indsigt i positionsstørrelserne for forskellige grupper af handlende. Plus, COT-rapporten giver handlende mulighed for at se, hvordan disse positionsstørrelser varierer overarbejde. COT-rapporten er vigtig for erhvervsdrivende at forstå, fordi den kan afspejle, når forskellige grupper af erhvervsdrivende har et mere bearish eller bullish syn på et marked, da det viser antallet af lange og korte positioner, som gruppen har på et marked, og hvordan disse positionsstørrelser varierer uge til uge.

det vigtigste mål, som erhvervsdrivende ser efter i COT-rapporten, er de lange og korte positioner, som forskellige grupper af erhvervsdrivende har, og hvordan de sammenligner med tidligere COT-data. For eksempel, hvis der er en heltidshøjde af lange positioner på majsmarkedet for administrerede penge, ville dette være en god indikator for, at store spekulanter på majsmarkedet er ekstremt bullish. Det er også en indikator for contrarians, at en kort mulighed kan udvikle sig, hvis alle længes finder grund til at forlade markedet over en kort periode. Der er mange måder at dechiffrere COT-rapporten for at hjælpe erhvervsdrivende med at få en fordel på markedet. For at lære mere om vigtigheden af COT-rapporten og hvordan den kan bruges til handel, opfordrer jeg dig til at kontakte mig på 312.706.7633.

prøv Insider Market Advisory – i 30 dage

Insider Market Advisory – Trial – denne premier futures trade advisory service er designet til at give dig de rettidige oplysninger, din handel afhænger af. Hver dag får du et kortfattet øjebliksbillede, fra både tekniske og grundlæggende perspektiver, af alle otte futures markedssektorer.

DT Pro Futures Trading Demo

Daniels Trading ‘ s dedikation til at levere det førende futures trading-program i branchen blev drevet af vores ubarmhjertige forfølgelse af at tilfredsstille aktive erhvervsdrivendes behov og tilbyde en handelsplatform, der virkelig ville adskille os i branchen. Resultatet er vores DT Pro.

Tilmeld Dig Nu